Cuando navegamos a través de un proxy, nosotros en realidad no estamos accediendo directamente al servidor, sino que realizamos una solicitud sobre el proxy y es éste quien se conecta con el servidor que queremos acceder y nos devuelve el resultado de la solicitud.
El proxy web es un dispositivo que suele estar más cerca de nuestro ordenador que el servidor al que estamos accediendo. Este suele tener lo que denominamos una caché, con una copia de las páginas web que se van visitando. Entonces, si varias personas que acceden a Internet a través del mismo proxy acceden al primer sitio web, el proxy la primera vez accede físicamente al servidor destino, solicita la página y la guarda en la caché, además de enviarla al usuario que la ha solicitado.
El caso típico de uso de un proxy es para navegar anónimamente, al ser el proxy el que accede al servidor web, el proxy puede o no decir quién es el usuario que lo está utilizando. El servidor web puede entonces tener constancia de que lo están accediendo, pero puede que piense que el usuario que lo accede es el propio proxy, en lugar del usuario real que hay detrás del proxy.
Ventajas:
- Control: Solamente el intermediario hace el trabajo real, por tanto se pueden limitar y restringir los derechos de los usuarios, y dar permisos únicamente al proxy.
- Ahorro: Solamente uno de los usuarios (el proxy) ha de estar preparado para hacer el trabajo real, es decir, que es el único que necesita los recursos necesarios para hacer esa funcionalidad.
- Velocidad: si varios clientes van a pedir el mismo recurso, el proxy puede hacer caché: guardar la respuesta de una petición para darla directamente cuando otro usuario la pida. Así no tiene que volver a contactar con el destino, y acaba más rápido.
- Filtrado: el proxy puede negarse a responder algunas peticiones si detecta que están prohibidas.
- Modificación: como intermediario que es, un proxy puede falsificar información, o modificarla siguiendo un algoritmo.
- Anonimato: si todos los usuarios se identifican como uno solo, es difícil que el recurso accedido pueda diferenciarlos, aunque puede ser malo, por ejemplo cuando hay que hacer necesariamente la identificación.
- Abuso: al estar dispuesto a recibir peticiones de muchos usuarios y responderlas, es posible que haga algún trabajo que no toque.
- Carga: un proxy tiene que hacer el trabajo de muchos usuarios.
- Intromisión: es un paso más entre origen y destino, y algunos usuarios pueden no querer pasar por el proxy.
- Incoherencia: si hace de caché, es posible que se equivoque y dé una respuesta antigua cuando hay una más reciente en el recurso de destino, aunque ya no ocurre con los servidores proxy actuales.
Haz click en la imagen para acceder.

Otra página web con la misma finalidad es hide.me, el cual realiza prácticamente lo mismo, solo con la diferencia de que tenemos la opción de instalar un VPN en nuestro ordenador o dispositivo móvil. En mi opinión, esta es la mejor.

Para acceder al proxy gratuito de hide.me sin instalar nada: https://hide.me/es/proxy
Os dejo un vídeo animado que resume su funcionamiento: https://www.youtube.com/watch?v=TlFO8nbphTM
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